【岗位核心职责】

1、策略研究与开发

• 负责细分子策略（CTA或套利方向，包括主观/量化）的全周期研究，构建多维度评价体系（风险、收益、策略容量、市场适应性等）；

• 通过定量分析（收益归因、量化模型分析、压力测试等）与定性尽调（策略逻辑验证、团队综合性评估等）挖掘优质管理人，完善细分子策略研究框架，并输出投资建议；

• 构建细分子策略动态跟踪体系，动态监控策略失效风险（如市场结构变化、监管政策冲击等），输出细分子策略组合动态调整和输出配置调整建议；

• 构建细分子策略基金数据库，对子策略类型进行深化分类、分级管理。

2、组合管理与风控

• 构建FOF细分子策略组合，动态优化组合，提升组合整体夏普比率；

• 动态监控策略拥挤度（如全市场趋势策略持仓集中度），尝试构建子组合和内部对冲方案（逻辑对冲、局部风险对冲等）；

• 做好相关子策略差异化研究，挖掘子策略组合底层轮动信号，并尝试开发子策略轮动模型；

• 协同宏观配置团队，将细分子策略作为一类资产，纳入多元资产FOF组合。
  

3、延展探索与工具创新

• 研究新型策略场景和品类（如衍生品新品种机会，新品类跨市场套利、新品类一二级价差套利等），挖掘差异化配置机会；

• 开发策略绩效归因工具（如分离市场Beta与Alpha收益），构建策略失效预警模型（如基于波动率突变、流动性枯竭等角度）；

• 尝试IT化投研流程：如开发IT化细分策略尽调工具（NLP解析尽调报告、AI识别策略同质化风险等）；

• 定期撰写私募行业细分策略报告，输出观点。
  

【工作要求】

1、教育背景

• 硕士及以上学历，金融工程、统计学、数学、计算机科学等专业，具备期货、证券从业资格、CFA/FRM/CQF认证者优先。
  

2、技能要求

• 精通使用Python对细分策略进行量化分析，熟练使用SQL/Wind/choice/私募数据库。
  

3、经验要求

• 2年以上相关FOF子策略研究经验，其中1年以上FOF配置经验者优先；

• 主导过相关子策略FOF组合构建，有实盘组合业绩者优先；

• 深度参与过10+家相关子策略私募尽调，熟悉相关子策略私募管理人策略特征能清晰解读者优先。
  

【岗位核心职责】

1、策略支持与数据分析

• 协助维护与迭代基金量化评价体系，包括相关资产拥挤度分析、部分多因子分析模型开发（如基于动量、波动率、风格因子）及部分回测框架搭建；

• 熟练高效使用Python（Pandas/NumPy）等工具结合choice/Wind/朝阳永续及其他私募数据平台等数据，按需求迭代基金研究与评价相关算法和分析工具，并整理撰写相关报告；

• 维护FOF投研数据库，定期更新基金产品基础信息及快速熟练相关研究工作。
  

2、配置及组合优化

• 协助测算策略相关性矩阵，结合开拓性研究优化FOF细分策略子组合配置；

• 开发策略拥挤度监测工具（如基于策略相关性/持仓相似性分析），预警同质化风险；

• 跟踪市场政策变化，辅助动态调整组合策略配置方向。
  

3、研究支持与报告撰写

• 协助完成私募行业细分策略月度报告，整理市场热点等；

• 参与基金尽调（线上/线下），进行定量及定性分析，整理会议纪要形成报告；

• 积极探索AI在FOF配置中的应用（如借助各AI大模型开拓新的研究工作方式）。
  

【工作要求】

1、教育背景

• 教育背景：国内外重点院校本科/硕士在读，金融工程、统计学、计算机科学等专业，目标明确在2026年及以后毕业想从事相关行业岗位，目标清晰者优先；

• 技能工具：熟练使用Python进行数据分析，掌握SQL/Wind/choice/私募数据库；能快速适应公司各类基金评价体系，并挑战认为不合理的地方。
  

2、经验要求

• 有量化研究项目经历（如因子挖掘、组合优化）或金融相关实习经验优先；

• 熟悉私募基金尽调工作，有相关实习经验者优先。