16 2024/10

中性策略再遇逆风 | 朝阳永续私募基金2024年三季报

各策略表现：股票策略，得益于 9 月的大涨，三季度收获 1.33%的平均收益，近 60%的产品获得正收益。债券市场有两波比较大的回调，债券策略三季度平均收益 0.57%。9 月末指数的急拉和极端的...

12 2024/09

发行数量锐减，管理期货续好 | 朝阳永续私募8月报

8 月各策略表现与 7 月相仿，股票策略差而管理期货好，中性策略持续收负，债券策略收益开始转负。

12 2024/08

发行环比回升，管理期货较好 | 朝阳永续私募7月报

7 月，波动率小幅回升，商品市场走出流畅下跌趋势，管理期货策略表现较好，平均收益 0.64%，60%的产品获得正收益。债券策略收益继续为正。股票市场持续调整，故股票策略表现最差，平均收益-1.74...

11 2024/07

行同比回落，债券策略最佳 | 朝阳永续私募2024年半年报

上半年平均收益最高的策略是债券策略，平均收益 2.98%，超 8 成产品获得正收益。其次是宏观对冲，一改往年颓势，平均收益达 2.69%，但收益方差较大，仅略多于 50%的产品获得正收益。上半年股...

12 2024/06

发行再度回落，债券延续强势 | 朝阳永续私募5月报

5 月，债券策略继续表现强健，平均收益 0.79%，近 9 成产品获得正收益。股票策略则因市场冲高回落影响，平均微亏 0.07%；尽管商品市场 5 月波动率震荡抬升，但管理期货策略表现平平，平均微...

15 2024/05

发行环比大增，管理期货最佳 | 朝阳永续私募4月报

4 月，Beta 类策略中管理期货表现最佳，得益于市场部分板块相对流畅的趋势行情，平均收益 0.85%，股票和债券亦收正，平均收益 0.77%和 0.71%。宏观对冲策略再度疲弱。Alpha 类中...

12 2024/04

发行大幅下降，宏观对冲回暖 | 朝阳永续私募基金行业2024年一季报

一季度，股票市场先大跌再大涨后震荡，股票策略平均亏损 2.08%。管理期货管理人在前两个月以震荡为主，进入 3 月之后大部分量化管理期货管理人都获得了较好的收益，这主要得益于 3 月多个品种/板块...

11 2024/03

发行回落，中性受挫 | 朝阳永续私募2月报

2月Beta 策略中，股票策略受市场反弹拉动，收获 5.71%的平均收益。Alpha 策略中，受量化策略集体大幅回撤影响，平均亏损 1.42%。

11 2024/01

发行同比大降，Alpha 策略较好 | 朝阳永续私募2023年报

2023年债券、市场中性和套利策略平均表现较好。
Beta策略中，股票策略与管理期货平均收益分别为-1.85%和2.33%，受股票市场拖累，宏观对冲策略平均表现最差，为-4.07%。Alph...

15 2023/12

发行环比大幅回升，各策略收益均为正 | 朝阳永续私募11月报

11月各策略平均收益均为正。Beta策略中，股票策略与管理期货平均收益分别为1.11%和0.59。Alpha策略中，市场中性策略获得今年以来最高单月平均收益1.66%。宏观收益表现依旧疲弱，仅收获...