存量方面,证投类私募产品数量近9万只,在所有私募产品中数量占比维持在60%。
股票策略
体现在风格上,去年备受追捧的核心资产在春节后退潮,投资者开始关注中小市值股票,以及业绩增速能匹配上估值的股票,对高成长的追求超过了稳定的低成长。此外,流动性未如预期般紧缩,也助推市场从2、3月份的调整中回暖。
基差:上半年主要对冲期指IC日均年化贴水-4.67%,IF和IH分别为-3.37%和-2.39%。
市值:上半年风格切换,春节前大盘较好,春节后中小盘较好。
波动率:上半年市场波动率先升后降,呈现“山”字形态,3月底波动率最高。
流动性:市场流动性前高后低,一月中旬2月初为上半年峰值。
风格因子:上半年,流动性、成长和贝塔因子表现较好,而价值、波动率和财务杠杆因子则表现一般。
上半年市场中性策略平均收益2.70%,收益中位数为2.15%,排名前1/4的产品收益平均为10.98%。从收益分布来看,67.55%的基金录得正回报。
管理期货策略基金
套利策略
债券策略基金
债券策略2021年上半年盈利占比83.31%,前1/4平均收益14.91%,中位数收益率2.37%,平均收益率3.85%。
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