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增量方面，8月证投类私募发行量进一步上升。证投类私募8月发行2210只，环比增加149只，增幅为7%，同比增加1123只，增幅为103%。股权类私募8月发行329只，环比增加22只（增幅7%），同比增加34只（降幅12%）。创投类私募8月发行222只，环比增加29只（增幅15%），同比增加93只（增幅72%）。
存量方面，证投类私募产品数量已超过69000只，在所有私募产品中数量占比达到56%。
8月的新发证投类私募产品依然以股票策略和债券策略为主，股票策略占比上升至84%，受债市调整影响债券策略进一步回落至8%。
而从备案情况来看，据基金业协会数据，截止2020年8月底，已备案私募基金管理人数量增加至24,500家，其中证投类管理人数量为8766家。
据周频净值统计的百亿私募混合指数8月收益率为0.64%（统计周期为2020/7/31-2020/08/28），同期沪深300收益率为3.18%。
7月大涨之后市场很快就冷却了下来，交易量明显收缩。中美摩擦不断，抖音、微信接连受到打压；前期估值太高，叠加俄罗斯疫苗出台，疫苗股几度大跌，且凭借市值占比高拖累创业板指；M2不及预期也降低了市场的整体风险偏好。8月市场的一个显著特征是上证强而创业板弱，一方面科技医药的高估值难以维系，另一方面考虑到下半年的经济复苏，市场开始向顺周期低估值板块切换，大金融亦有短暂表现。此外，下旬的创业板注册制落地部分资金选择先行离场观望。但随后，炒新炒低价又使创业板出现强烈的吸水效应，其交易量显著放大。
股票策略8月平均收益为1.88%，中位数为1.62%，排名前1/4的产品平均收益为8.4%。统计的14262只产品中，70.68%的产品收益为正。
市场中性策略
8月基差、市值风格、波动率和流动性均不利于中性策略表现。
基差：大多数中性产品采用的对冲标的IC在8月平均年化负基差走阔，产品建仓成本上升。8月IC最大年化升水1.07%，日均年化基差-7.42%；IF最大年化升水2.83%，日均年化基差-3.72%；IH最大年化升水2.05%，日均年化基差为-1.76%。
大小盘风格：8月小盘弱于大盘，中证1000上涨1.15%，沪深300上涨2.58%，上证50上涨2.91%。由于市场中性策略具有更偏向小市值风格的特点，大市值股票表现较好，不利于中性策略。
波动率：市场主要的宽基指数8月份波动率下降，个股被错误定价的机会减少，不利于市场中性策略捕捉个股的alpha收益。
流动性：市场主要宽基指数的量能较上月下降，不利于中性策略的表现。
Barra风格因子：8月份市场偏向市值、贝塔、流动性的风格特征，而在成长、杠杆、价值上表现则不显著。
8月份市场中性策略平均收益1.17%，收益中位数为0.92%，排名前1/4的产品收益平均为4.27%。从收益分布来看，76.59%的产品录得正回报。
管理期货策略基金
整体来看，金融市场8月整体股强债弱。波动率上，整体有所下滑，但 IF,IH 和 IC 30 日滚动波动率仍处于近 4 年平均水平之上，T30 日滚动波动率现处于近 4 年平均水平之 下。成交环比下滑，同比仍为正增长。
商品市场整体上扬，月涨近4%。除了农副产品板块外，其余板块均有不同程度涨幅。其中，能源和化工板块涨幅最大，月涨幅均超过6%。成交上，黑色板块热卷本月成交放大，能化板块橡胶成交放大，黄金成交上行。波动率上，8月贵金属板块波动率明显上行，油脂油料波动率微微上行，其余板块波动率均有所下滑。
8月管理期货策略收益一般，平均收益仅1.33%（上个月平均收益为6.04%），中位数收益仅为0.61%，前1/4平均收益为7.50%。管理期货产品中，接近40%的产品本月是亏损的。
8月套利策略基金平均收益为1.19%，收益中位数为0.59%，83%的套利策略基金获得了正收益。
宏观对冲策略
8月股票市场中，创业板指止涨转跌，发达市场股市表现明显强于新兴市场。A股上证50涨幅略强于其他指数，风格有所切换。中国国债收益率持续小幅上行，欧元区债券涨幅最大，美债收益率也开始上行，日本国债小幅上行。国际流动性投放边际收窄。商品市场原油补涨之前跌幅，铜价、螺纹上行速度放缓，避险资产黄金微跌。汇率方面，美元持续走弱，欧元、人民币持续走强。指数估值来看，PE 继续修复，中证 500 股指分位数处于相对低点，创业板 PE 有所下跌。
7月宏观数据进一步好转，工业生产仍在修复，但修复速度边际放缓。居民消费仍为负值，消费修复增速回补乏力，主要受疫情期间失业率上升，居民可支配收入限制，消费修复仍需一定时间。
股市整体上扬带动8月宏观对冲基金录得正收益，但整体表现平庸：宏观策略平均收益为1.15%，中位数收益为1.16%，前1/4产品收益为6.74%。远不及上个月的表现（7月平均收益为7.09%，收益中位数为6.82%，前1/4平均收益为分别为16.28%）。近70%基金获得盈利。
10年期国债8月持续小幅上行，但仍处于历史低点，国开债也有所上行，国债-国开债价差基本持平，企业债收益率也逐步上行，AAA级企业债上行速度高于AA级企业。国债 10Y-1Y 利差较上月大幅收窄，国债收益率曲线继续走平。在当前信用利差中枢较 7 月有所下行，同业存单利率继续走高，基本上恢复到疫情之前的水平，不同类别银行价差缩窄。企业中票利率和国债收益率中枢抬升。国债收益率曲线维持牛平，长短端利率均小幅上行，曲线与去年同期走势接近。8 月央行MLF净投放大于净收回，MLF余额较7月小幅上行。8月债市持续逐步小幅下行，市场流动性无明显收窄，9月季末换季，需关注部分时点的资金面收紧。
债券策略8月盈利占比80.98%，前1/4平均收益2.68%，中位数收益率0.52%，平均收益率0.60 %。
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